Re: [課業] 相關係數/不動產投資

作者: kegio (doro喵喵小肥貓) 站內: Examination
標題: Re: [課業] 相關係數/不動產投資
時間: Thu Jul 22 23:12:44 2010

我大概打了一下
您可以參考參考
Wa+Wb=1
Var(p)=Var(Wa*A+Wb*B)
      =Cov(Wa*A+Wb*B,Wa*A+Wb*B)
      =Wa*Wa*Cov(A,A)+Wb*Wb*Cov(B,B)+2*Wa*Wb*Cov(A,B)
      =Wa*Wa*Var(A)+Wb*Wb*Var(B)+2*Wa*Wb*ρ*σ_A*σ_B
    (∵ρ=-1)
      =Wa*Wa*Var(A)+Wb*Wb*Var(B)-2*Wa*Wb*σ_A*σ_B
      =(Wa*σ_A-Wb*σ_B)^2
風險(σ_p)＝0→Wa*σ_A-Wb*σ_B＝0
Wa*σ_A-(1-Wa)*σ_B=0
Wa*(σ_A+σ_B)=σ_B
Wa=σ_B/(σ_A+σ_B)

※ 引述《chevalierxd (ユロ①З)》之銘言：
: 1.考試科目：不動產投資
: 2.章節名稱or篇名(單元關鍵字)：不動產投資評估方法
: 3.目前參考用書or考古題出處：高點
: 4.想問的內容： 風險為零的資產組合 當Pab=-1 時 風險為零的投資比重為
: Wa=Ob/Oa+Ob
: Wb=Oa/Oa+Ob
: Op^2=(WaOa-WbOb)^2
: Op^2=│(WaOa-WbOb)^2│
: =>Wa=Ob/Oa+Ob
: lo我不會打 用O代替..
: 5.想法：
: 是微分Op^2=│WaOa-WbOb)^2│ 嗎?可是微分好像也不對 請問是怎樣變過來的...
: 順便問一下
: Pab=1
: Op^2=(WaOa)^2+(WbOb)^2+2WaWbOaOb
: Pab=0
: Op^2=(WaOa)^2+(WbOb)^2
: Pab=-1
: Op^2=(WaOa)^2+(WbOb)^2-2WaWbOaOb
: 跟Pab=Oab/OaOb這式子有關係嗎?
: 感謝大家回答~~
: 話說這些是不是統計學的東西啊@@??